Il capitano delle Guardie vallone Alfonso van Worden intraprende un viaggio iniziatico che durerà dieci giorni e che lo porterà ad incontrare innumerevoli personaggi - due cugine musulmane, un eremita, un inquisitore, un fratello e una sorella cabalisti, un gruppo di gitani, un matematico, scheletri e fantasmi, spose celesti ed ebrei erranti, demoni e dioscuri- che a loro volta hanno infinite storie da raccontare, ognuna delle quali apre la porta ad ulteriori livelli di conoscenza, così come ad ulteriori piani di narrazione. Ma a ben guardare il narratore è unico, e muove le fila di tutti i suoi personaggi non raccontando altro che se stesso: a dichiararlo è una frase all'inizio del film, tratta da quel Manoscritto trovato a Saragozza dello scrittore polacco Jan Potocki cui Agadah (termine cabalistico che significa "narrare) è liberamente ispirato.